Evaluación Financiera del portafolio de inversiones de la Empresa Indi, S.A. bajo el método y teoría de Markowitz con base en la información del período 2022
La toma de decisiones para la elección correcta o mejor opción de inversión es un tema de débate y conflicto, puesto que cada analista o inversionista tendrá un punto de vista diferente. Este es un problema que se presenta al momento de estructurar un portafolio de inversiones puesto que se debe ele...
| Autores Principales: | Brenes Pineda, Samantha Denisse, Rugama Rosales, Jhon Richad, Contreras Sánchez, Josue Giovani |
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| Formato: | Tesis |
| Idioma: | Español Español |
| Publicado: |
2023
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.unan.edu.ni/19785/ http://repositorio.unan.edu.ni/19785/1/19785.pdf http://repositorio.unan.edu.ni/19785/2/Licencia.jpg |
| Sumario: |
La toma de decisiones para la elección correcta o mejor opción de inversión es un tema de débate y conflicto, puesto que cada analista o inversionista tendrá un punto de vista diferente. Este es un problema que se presenta al momento de estructurar un portafolio de inversiones puesto que se debe elegir el activo financiero adecuado bajo la relación de riesgo-rendimiento. Sin embargo, existen una serie de herramientas financieras al igual que teorías que preparan al tomador de decisiones para seleccionar la mejor alternativa y conformar una cartera de inversiones, es por ello que el presente documento muestra esas herramientas bajo la teoría de portafolio de Markowitz que permite evaluar el portafolio o combinación de activos o proporciones de inversión más eficiente por lo cual es de suma importancia el tema de estudio.
Para desarrollar el tema abordado se realizó un investigación de tipo documental con cierta aplicación cuantitativa, debido que se tuvo que extraer información real del comportamiento de precios de los instrumentos financieros de renta variable de un periodo de 5 años, utilizados para el desarrollo del caso estudiad, lo cual fue de mucha utilidad porque permitió la aplicación de la
teoría de portafolio abordada, dando como resultado la evaluación del portafolio de inversiones de INDI S,A. que permitió obtener la mejor combinación de activos y proporción de inversiones que demostraron la valides e importancia de la teoría de Markowitz al crear un portafolio eficiente para una empresa ficticia pero con datos reales del mercado.
Los principales resultados obtenidos provienen de la comparación de los datos generados a partir de condiciones impuestas al portafolio de inversión, donde se requería demostrar cual es el portafolio eficiente a través del menor riesgo posible al que puede estar expuesto, el máximo o
mínimo rendimiento que puede obtener el portafolio y por último el máximo desempeño posible que relaciona las variables rendimiento-riesgo donde este último demostró ser más eficientes que los antes mencionado.
Palabras clave: Portafolio, riesgo, rendimiento, evaluación, acciones. |
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