Análisis de las carteras de inversión mediante el uso de rendimientos ajustados por riesgo Agosto 2002 – Julio 2003

Universidad de Costa Rica. Posgrado en Administración y Dirección de Empresas. Maestría Profesional en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Finanzas

Main Authors: Rodríguez Arrieta, Eliécer Rodrigo, Jiménez Romero, Guillermo
Format: Tesis de maestría
Language: Español
Published: 2017
Subjects:
Online Access: http://hdl.handle.net/10669/73319
id RepoKERWA73319
recordtype dspace
spelling RepoKERWA733192021-02-18T16:32:38Z Análisis de las carteras de inversión mediante el uso de rendimientos ajustados por riesgo Agosto 2002 – Julio 2003 Rodríguez Arrieta, Eliécer Rodrigo Jiménez Romero, Guillermo Fondo de inversión Rendimiento Riesgo Indicador de Sharpe y Treynor. Universidad de Costa Rica. Posgrado en Administración y Dirección de Empresas. Maestría Profesional en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Finanzas Se propone analizar las carteras de inversión de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión por medio del desarrollo de una metodología de evaluación que permita la aplicación de indicadores de rendimientos ajustados por riesgo, para estimar las causas que puedan influir en las variaciones de los rendimientos obtenidos, de manera que se llegue a establecer una política de gestión del riesgo en beneficio de la administración de las carteras de inversión. El análisis se hizo por medio de soluciones teóricas. Los datos obtenidos por medio de la Superintendencia General de Valores y la empresa, se determinaron varios valores como el rendimiento de los diversos fondos, la desviación estándar y el beta de los mismos, que fueron los insumos de la investigación, con estos datos se pudo determinar los índices de Sharpe y Treynor, que son rendimientos ajustados por riesgo, presentando resultados diversos para la empresa analizada y la competencia. Los indicadores de Sharpe y Treynor, permiten analizar los rendimientos de los fondos de inversión, pero con la diferencia que toma en cuenta el factor riesgo, se analizó los fondos de inversión de ingreso dólares, debido a que son los que presentan un mayor crecimiento dentro de las diferentes clases de fondos. Se analizó además de Aldesa los fondos de ingreso dólares del Banco de Costa Rica, los del Banco Interfín, y Multipropósito Record, para así determinar cual ha sido el desempeño del Fondo de Inversión Renta Trimestral Dólares de Aldesa S.A.F.I. Los resultados obtenidos por medio de estos índices da como resultado para el fondo de Aldesa en particular, un comportamiento irregular, donde no se presenta una tendencia clara, es importante destacar que aunque en ciertos meses el rendimiento de Aldesa fue el más alto en comparación con la competencia, el resultado de los indicadores no es el mejor, debido a que presentan un riesgo muy grande, calculado este por medio de la desviación estándar de los rendimientos y del beta de mercado. UCR::Vicerrectoría de Investigación::Sistema de Estudios de Posgrado::Ciencias Sociales::Maestría Profesional en Administración y Dirección de Empresas 2017-09-29T16:59:06Z 2017-09-29T16:59:06Z 2003 Tesis de maestría http://hdl.handle.net/10669/73319 es application/pdf Análisis de las carteras de inversión mediante el uso de rendimientos ajustados por riesgo Agosto 2002 – Julio 2003, San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica
institution Universidad de Costa Rica
collection Repositorio KERWA
language Español
topic Fondo de inversión
Rendimiento
Riesgo
Indicador de Sharpe y Treynor.
spellingShingle Fondo de inversión
Rendimiento
Riesgo
Indicador de Sharpe y Treynor.
Rodríguez Arrieta, Eliécer Rodrigo
Jiménez Romero, Guillermo
Análisis de las carteras de inversión mediante el uso de rendimientos ajustados por riesgo Agosto 2002 – Julio 2003
description Universidad de Costa Rica. Posgrado en Administración y Dirección de Empresas. Maestría Profesional en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Finanzas
format Tesis de maestría
author Rodríguez Arrieta, Eliécer Rodrigo
Jiménez Romero, Guillermo
author_sort Rodríguez Arrieta, Eliécer Rodrigo
title Análisis de las carteras de inversión mediante el uso de rendimientos ajustados por riesgo Agosto 2002 – Julio 2003
title_short Análisis de las carteras de inversión mediante el uso de rendimientos ajustados por riesgo Agosto 2002 – Julio 2003
title_full Análisis de las carteras de inversión mediante el uso de rendimientos ajustados por riesgo Agosto 2002 – Julio 2003
title_fullStr Análisis de las carteras de inversión mediante el uso de rendimientos ajustados por riesgo Agosto 2002 – Julio 2003
title_full_unstemmed Análisis de las carteras de inversión mediante el uso de rendimientos ajustados por riesgo Agosto 2002 – Julio 2003
title_sort análisis de las carteras de inversión mediante el uso de rendimientos ajustados por riesgo agosto 2002 – julio 2003
publishDate 2017
url http://hdl.handle.net/10669/73319
_version_ 1693226497128529920
score 11.699756