Una aplicación de algoritmos genéticos a la regla de filtro en la transacción de acciones

En el mercado de acciones, una rgla de filtro se define como una herramienta técnica que le permite a los agentes involucados definir una estrategia sobre cuándo comprar o vender sus acciones, a partir de la determinación de ciertos parámetros. El asunto crucial radica en cómo seleccionar la combina...

Descripción completa

Autor Principal: Hernández Chanto, Allan
Formato: Artículo
Idioma: Español
Publicado: Universidad de Costa Rica 2009
Acceso en línea: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7109
http://hdl.handle.net/10669/18640
Sumario: En el mercado de acciones, una rgla de filtro se define como una herramienta técnica que le permite a los agentes involucados definir una estrategia sobre cuándo comprar o vender sus acciones, a partir de la determinación de ciertos parámetros. El asunto crucial radica en cómo seleccionar la combinación óptima de los parámetros dentro de un espacio de búsqueda suficientemente grande. En este artículo se aplica la técnica heurística de algoritmos genéticos, paa encontrar la combinación cuasi-óptima de parámetros que maximice las ganancias de capital en la transacción de acciones.